Сравнение ISCMF с CCOM
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while CCOM is actively managed. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
CCOM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.01 | $468.51 | $4.30K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам ISCMF и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 4.18% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.06% |
Correlation
The correlation between ISCMF and CCOM is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. CCOM — Ранг доходности на риск
ISCMF
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISCMF c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и CCOM
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -7.44% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -6.01% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.39% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 12.39% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 12.39% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 12.39% | +2.33% |
Сравнение комиссий ISCMF и CCOM
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и CCOM
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.27% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and CCOM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор