PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCMF с CCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и CCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.00%
С начала года
11.96%
1 год
26.15%
3 года*
10.24%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.77%

CCOM

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
-0.30%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$504.01$468.51$4.30K
$0.00$7.90K$54.64K

Сравнение доходности по годам ISCMF и CCOM


Correlation

The correlation between ISCMF and CCOM is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. CCOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4545
Ранг коэф-та Мартина

CCOM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCMF c CCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISCMFCCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

ISCMF vs. CCOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и CCOM

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и CCOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISCMFCCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-7.44%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-6.01%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-3.39%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и CCOM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISCMFCCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

12.39%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

12.39%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.39%

+2.33%

Сравнение комиссий ISCMF и CCOM

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и CCOM

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


Часто задаваемые вопросы


ISCMF and CCOM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

CCOM has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for ISCMF.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.99% for CCOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и CCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор