Сравнение ISCGX с UMBHX
ISCGX (Transamerica Small Cap Growth) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ISCGX charges 1.06%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности ISCGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISCGX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 8.74%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISCGX Transamerica Small Cap Growth | -0.00% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between ISCGX and UMBHX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
ISCGX
UMBHX
Сравнение ISCGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.70 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок ISCGX и UMBHX
Максимальная просадка ISCGX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -1.86% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | 0.00% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -0.63% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 24.77% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 24.77% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 24.77% | -1.78% |
Сравнение комиссий ISCGX и UMBHX
ISCGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCGX и UMBHX
Дивидендная доходность ISCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCGX Transamerica Small Cap Growth | 14.16% | 15.47% | 12.92% | 4.61% | 4.29% | 11.50% | 8.30% | 6.94% | 11.71% | 10.40% | 121.18% | 9.14% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCGX and UMBHX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISCGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор