- ISIN
- US89355J6644
- CUSIP
- 89355J664
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 31 авг. 2012 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISCGX
Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции ISCGX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $945.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) показал доход в 8.27% с начала года и 9.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCGX составила 7.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Small Cap Growth
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 7.97%
- Всё время*
- 9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ISCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISCGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 0.58% | -7.28% | 8.88% | 4.74% | 5.07% | -8.28% | 3.38% | 8.27% | ||||
| 2025 | 4.30% | -6.83% | -6.81% | -0.18% | 2.56% | 1.43% | 2.46% | 1.89% | -1.35% | 1.54% | 0.84% | -2.61% | -3.41% |
| 2024 | -2.96% | 7.22% | 2.54% | -7.01% | 2.51% | 0.31% | 4.73% | -3.06% | 0.30% | -2.85% | 14.04% | -7.81% | 6.12% |
| 2023 | 9.11% | -0.00% | 0.49% | -0.49% | -2.45% | 7.38% | 3.75% | -0.60% | -6.82% | -7.15% | 8.58% | 8.39% | 20.01% |
| 2022 | -13.37% | -2.87% | -1.55% | -11.14% | -0.96% | -4.06% | 8.80% | -2.49% | -8.29% | 5.22% | 2.31% | -5.61% | -30.85% |
| 2021 | -0.37% | 7.01% | -1.17% | 4.73% | -3.28% | 5.49% | 1.66% | 2.07% | -4.27% | 7.58% | -4.15% | 2.51% | 18.23% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Small Cap Growth has an annualized alpha of -3.46%, beta of 1.07, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 113.22% of S&P 500 Index downside but only 95.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.46% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.46%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 95.26%
- Участие в снижении
- 113.22%
Комиссия
Комиссия ISCGX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCGX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.50 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 10.58 | -8.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.78 | $0.30 | $0.24 | $0.97 | $0.67 | $0.46 | $0.64 | $0.68 | $7.62 | $1.06 |
Дивидендный доход | 14.29% | 15.47% | 12.92% | 4.61% | 4.29% | 11.50% | 8.30% | 6.94% | 11.71% | 10.40% | 121.18% | 9.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small Cap Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Small Cap Growth показал максимальную просадку в 39.22%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Transamerica Small Cap Growth составляет 15.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.22%июнь 2022 г. | 5mo 26d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-37.45%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 13d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.02%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 7mo 8d | 10mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.22%февр. 2016 г. | 6mo 11d | 5mo 2d | 11mo 13dавг. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-11.66%май 2014 г. | 2mo 11d | 7mo 13d | 9mo 24dмарт 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| ISCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -56.78% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.10% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -18.90% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -25.43% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.92% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -0.17% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -10.69% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.14% | +2.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISCGX
Добавьте Transamerica Small Cap Growth в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISCGX