PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Small Cap Growth (ISCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Small Cap Growth (ISCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89355J6644

CUSIP

89355J664

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

31 авг. 2012 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ISCGX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Growth

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) показал доход в -7.28% с начала года и -3.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCGX составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISCGX

С начала года

-7.28%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-14.52%

1 год

-3.26%

3 года

3.85%

5 лет

5.36%

10 лет

7.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-6.83%-6.81%-0.18%2.56%-7.28%
2024-2.96%7.22%2.54%-7.01%2.51%0.31%4.73%-3.06%0.30%-2.85%14.04%-7.80%6.13%
20239.11%0.00%0.49%-0.49%-2.45%7.38%3.75%-0.60%-6.82%-7.15%8.58%8.40%20.01%
2022-13.37%-2.87%-1.55%-11.14%-0.96%-4.06%8.80%-2.49%-8.29%5.22%2.31%-5.61%-30.85%
2021-0.37%7.01%-1.17%4.73%-3.28%5.49%1.66%2.07%-4.27%7.58%-4.14%2.51%18.23%
20201.52%-6.14%-18.18%13.65%10.98%1.86%6.98%2.98%-4.13%-1.29%14.12%10.96%32.21%
201911.95%4.43%-1.89%5.29%-4.41%6.85%3.43%-3.89%-1.20%1.82%3.73%1.20%29.48%
20181.37%-3.15%2.63%1.05%5.37%1.98%1.67%5.60%-1.68%-11.45%2.97%-12.36%-7.70%
20170.95%1.26%2.33%0.61%0.45%1.66%-0.30%-2.08%5.30%2.01%2.26%0.26%15.56%
2016-6.67%0.46%6.19%2.26%2.55%1.24%4.68%0.78%1.09%-5.46%9.83%3.10%20.70%
2015-3.12%11.37%0.38%-3.50%0.94%3.12%3.78%-6.92%-3.76%5.20%1.39%-4.00%3.58%
2014-4.29%5.63%-1.70%-5.18%0.91%5.99%-5.42%4.09%-3.06%4.94%-0.23%2.32%3.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISCGX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISCGX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Small Cap Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.78$0.30$0.24$0.97$0.67$0.46$0.64$0.68$7.62$1.06$1.05

Дивидендный доход

13.94%12.92%4.61%4.29%11.50%8.30%6.94%11.71%10.40%121.18%9.14%8.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small Cap Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.62$7.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2014$1.05$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Small Cap Growth показал максимальную просадку в 39.22%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transamerica Small Cap Growth составляет 24.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.22%22 дек. 2021 г.12216 июн. 2022 г.———
-37.45%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.114
-27.02%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.14930 июл. 2019 г.221
-21.22%3 авг. 2015 г.13310 февр. 2016 г.10411 июл. 2016 г.237
-14.75%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.757 мар. 2013 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...