- ISIN
- US89355J6644
- CUSIP
- 89355J664
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 31 авг. 2012 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISCGX
Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции ISCGX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) показал доход в 9.25% с начала года и 11.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCGX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Transamerica Small Cap Growth
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 8.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ISCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISCGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 0.58% | -7.28% | 8.88% | 4.74% | 0.54% | 9.25% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -6.83% | -6.81% | -0.18% | 2.56% | 1.43% | 2.46% | 1.89% | -1.35% | 1.54% | 0.84% | -2.61% | -3.41% |
| 2024 | -2.96% | 7.22% | 2.54% | -7.01% | 2.51% | 0.31% | 4.73% | -3.06% | 0.30% | -2.85% | 14.04% | -7.81% | 6.12% |
| 2023 | 9.11% | -0.00% | 0.49% | -0.49% | -2.45% | 7.38% | 3.75% | -0.60% | -6.82% | -7.15% | 8.58% | 8.39% | 20.01% |
| 2022 | -13.37% | -2.87% | -1.55% | -11.14% | -0.96% | -4.06% | 8.80% | -2.49% | -8.29% | 5.22% | 2.31% | -5.61% | -30.85% |
| 2021 | -0.37% | 7.01% | -1.17% | 4.73% | -3.28% | 5.49% | 1.66% | 2.07% | -4.27% | 7.58% | -4.15% | 2.51% | 18.23% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Small Cap Growth has an annualized alpha of -3.09%, beta of 1.08, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 111.87% of S&P 500 Index downside but only 96.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.09%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 96.01%
- Участие в снижении
- 111.87%
Комиссия
Комиссия ISCGX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCGX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.98 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 13.78 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.78 | $0.30 | $0.24 | $0.97 | $0.67 | $0.46 | $0.64 | $0.68 | $7.62 | $1.06 |
Дивидендный доход | 14.16% | 15.47% | 12.92% | 4.61% | 4.29% | 11.50% | 8.30% | 6.94% | 11.71% | 10.40% | 121.18% | 9.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small Cap Growth. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Small Cap Growth показал максимальную просадку в 39.22%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Transamerica Small Cap Growth составляет 14.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -39.22%июнь 2022 г. | 5mo 26d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.45%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 13d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.02%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 7mo 8d | 10mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.22%февр. 2016 г. | 6mo 11d | 5mo 2d | 11mo 13dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -11.66%май 2014 г. | 2mo 11d | 7mo 13d | 9mo 24dмарт 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| ISCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -56.78% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.10% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -18.90% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -25.43% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.92% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -0.33% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -10.72% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.97% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISCGX
Добавьте Transamerica Small Cap Growth в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISCGX