PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCGX с JGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCGX с JGMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCGX (Transamerica Small Cap Growth) and JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ISCGX returned 8.74%/yr vs 10.37%/yr for JGMNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISCGX charges 1.06%/yr vs 0.67%/yr for JGMNX.

Доходность

Сравнение доходности ISCGX и JGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCGX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у JGMNX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции ISCGX уступали акциям JGMNX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.37% соответственно.

ISCGX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.25%
6 месяцев
6.58%
1 год
11.04%
3 года*
6.85%
5 лет*
0.53%
10 лет*
8.74%

JGMNX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.31%
1 год
25.28%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCGX и JGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCGX
Transamerica Small Cap Growth		9.25%-3.41%6.12%20.01%-30.85%18.23%32.20%29.47%-7.71%15.56%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.51%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%

Correlation

The correlation between ISCGX and JGMNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between ISCGX and JGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Growth

Janus Henderson Triton Fund Class N

Часто сравнивают с ISCGX:
ISCGX с IMLAXISCGX с RYWCXISCGX с DSCIXISCGX с JATTXISCGX с TSWIXISCGX с EMTIXISCGX с JANIX
Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с CTSIXJGMNX с JNRFXJGMNX с NCLEXJGMNX с JANEXJGMNX с JGLTXJGMNX с ETEGXJGMNX с VOO

Доходность на риск

ISCGX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCGX
Ранг доходности на риск ISCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCGX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGXJGMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.60

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.35

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.33

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

9.62

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCGX vs. JGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JGMNX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCGX и JGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGXJGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ISCGX и JGMNX

Максимальная просадка ISCGX за все время составила -39.22%, примерно равная максимальной просадке JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCGX и JGMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGXJGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-39.72%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.03%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-23.84%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-31.74%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-39.72%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-0.98%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-7.13%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.67%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCGX и JGMNX

Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ISCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGXJGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.21%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.37%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.08%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

19.59%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

20.58%

+2.41%

Сравнение комиссий ISCGX и JGMNX

ISCGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCGX и JGMNX

Дивидендная доходность ISCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности JGMNX в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCGX
Transamerica Small Cap Growth		14.16%15.47%12.92%4.61%4.29%11.50%8.30%6.94%11.71%10.40%121.18%9.14%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.74%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Часто задаваемые вопросы

ISCGX and JGMNX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCGX has higher volatility (6.01%) compared to JGMNX (5.21%). In terms of maximum drawdown, ISCGX dropped -39.22% vs JGMNX's -39.72%.

JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCGX и JGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор