Сравнение ISCG с QUASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).
ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCG и QUASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и QUASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | -7.77% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.29% соответственно.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
QUASX
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и QUASX
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.
Доходность на риск
ISCG vs. QUASX — Ранг доходности на риск
ISCG
QUASX
Сравнение ISCG c QUASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | QUASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.42 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.59 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 2.04 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.42 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и QUASX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и QUASX
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и QUASX
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и QUASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -60.97% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -15.10% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -47.37% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -47.37% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -25.06% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -15.78% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.37% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и QUASX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.91% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 18.36% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 27.66% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 26.19% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 25.39% | -2.27% |