PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с FSCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FSCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FSCCX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции FSCCX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.54% соответственно.


ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

FSCCX

1 день
0.53%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.50%
6 месяцев
11.87%
1 год
23.94%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и FSCCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund
13.50%3.21%14.82%11.86%-12.42%35.38%-4.21%17.28%-20.65%6.35%

Correlation

The correlation between ISCF and FSCCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.61

The correlation between ISCF and FSCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Nuveen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ISCF vs. FSCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FSCCX
Ранг доходности на риск FSCCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FSCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCFFSCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.47

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

7.42

-0.14

ISCF vs. FSCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCCX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FSCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCFFSCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FSCCX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FSCCX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FSCCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISCFFSCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-65.90%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.36%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-24.81%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-24.81%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-53.80%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.55%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-13.38%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.43%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FSCCX

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) имеют волатильность 4.33% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISCFFSCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.21%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.10%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.88%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

20.73%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

23.41%

-5.97%

Сравнение комиссий ISCF и FSCCX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSCCX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FSCCX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FSCCX в 0.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund
0.96%1.09%1.52%1.02%1.24%0.52%0.54%1.16%4.21%1.03%2.63%1.80%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы


ISCF and FSCCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.33%) compared to FSCCX (4.21%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FSCCX's -65.90%.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и FSCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор