Сравнение ISCF с FSCCX

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FSCCX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции FSCCX по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSCCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FSCCX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FSCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISCF и FSCCX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FSCCX в 1.11%

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FSCCX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FSCCX.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.