Сравнение ISCF с FSCCX
ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and FSCCX (Nuveen Small Cap Value Fund) are both funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while FSCCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, ISCF returned 9.19%/yr vs 7.54%/yr for FSCCX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FSCCX.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и FSCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FSCCX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции FSCCX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.54% соответственно.
ISCF
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.19%
FSCCX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам ISCF и FSCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 7.28% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 13.50% | 3.21% | 14.82% | 11.86% | -12.42% | 35.38% | -4.21% | 17.28% | -20.65% | 6.35% |
Correlation
The correlation between ISCF and FSCCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.61 |
The correlation between ISCF and FSCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCF vs. FSCCX — Ранг доходности на риск
ISCF
FSCCX
Сравнение ISCF c FSCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | FSCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.47 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.42 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и FSCCX
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FSCCX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FSCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCF | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -65.90% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.36% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -24.81% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -24.81% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -53.80% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.55% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -13.38% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.43% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и FSCCX
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) имеют волатильность 4.33% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCF | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.21% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 11.10% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.88% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.73% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 23.41% | -5.97% |
Сравнение комиссий ISCF и FSCCX
ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSCCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и FSCCX
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FSCCX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 0.96% | 1.09% | 1.52% | 1.02% | 1.24% | 0.52% | 0.54% | 1.16% | 4.21% | 1.03% | 2.63% | 1.80% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.50% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ISCF and FSCCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCF has higher volatility (4.33%) compared to FSCCX (4.21%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FSCCX's -65.90%.
ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCF и FSCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор