Сравнение ISCAX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCAX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 7.35% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.81% соответственно.
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
KGGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCAX и KGGIX
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
ISCAX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
ISCAX
KGGIX
Сравнение ISCAX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCAX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.56 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 4.21 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 5.02 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 18.38 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCAX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.56 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ISCAX и KGGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и KGGIX
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.33% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и KGGIX
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCAX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -45.11% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.65% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -26.43% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -31.59% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -7.13% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.33% | -9.59% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.91% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и KGGIX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCAX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.35% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.53% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.41% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.17% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.10% | +2.21% |