PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с FIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и FIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FIGTX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции FIGTX по среднегодовой доходности: 9.00% против 0.90% соответственно.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с GSGOXFIGTX с BEARXFIGTX с KAUFXFIGTX с MDSIXFIGTX с RFBAX

Сравнение комиссий ISCAX и FIGTX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FIGTX в 0.59%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. FIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c FIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXFIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.00

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.59

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.62

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

4.82

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. FIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FIGTX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXFIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.00

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.20

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FIGTX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FIGTX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FIGTX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FIGTX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FIGTX в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXFIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-14.00%

-57.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-1.93%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-13.04%

-27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-14.00%

-26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-1.52%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-2.74%

-19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.65%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FIGTX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXFIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

0.90%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

1.89%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

3.21%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

4.24%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

3.41%

+13.90%