PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FHCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		2.09%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.59%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

ISCAX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
25.38%
3 года*
15.15%
5 лет*
5.45%
10 лет*
9.25%

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с USIAXFHCOX с TMPFXFHCOX с CUSDXFHCOX с FULBXFHCOX с NUSIXFHCOX с BBBMXFHCOX с AOUIX

Сравнение комиссий ISCAX и FHCOX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXFHCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.11

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

11.22

-8.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

4.11

-2.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

13.72

-11.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

53.04

-42.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FHCOX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.11

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.31

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.30

-1.81

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FHCOX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FHCOX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FHCOX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.29%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FHCOX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FHCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-0.59%

-70.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-0.30%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-0.59%

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.20%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-0.11%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.08%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FHCOX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

0.18%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

0.97%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

1.37%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

1.41%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

1.40%

+15.93%