PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-12.48%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с CTSIXCSGIX с MIDLXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий ISCAX и CSGIX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.93

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.92

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

5.19

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между ISCAX и CSGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и CSGIX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и CSGIX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-26.50%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.68%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-11.15%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-10.62%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.06%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и CSGIX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

9.38%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.22%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.64%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.10%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.10%

+0.21%