Сравнение ISBG с DFII
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -31.77%
- С начала года
- -26.33%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и DFII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -27.38% |
Correlation
The correlation between ISBG and DFII is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. DFII — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFII
Сравнение ISBG c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | DFII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и DFII
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки DFII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -51.04% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -47.06% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -21.66% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и DFII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 42.06% | +31.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 40.77% | +33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 40.77% | +33.02% |
Сравнение комиссий ISBG и DFII
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и DFII
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности DFII в 27.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.27% | 15.51% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and DFII have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
DFII has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 14.52% for ISBG.
They also come from different issuers: Quantify Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.85% for DFII.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор