PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3U.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3U.DE returned 9.25%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IS3U.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции IS3U.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.37% соответственно.

IS3U.DE

1 день
1.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.27%
1 год
8.44%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.25%

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		3.55%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Correlation

The correlation between IS3U.DE and SC0D.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.93

The correlation between IS3U.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с SXR8.DEIS3U.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

IS3U.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.98

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.54

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.43

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

4.87

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3U.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-38.50%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.93%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-16.54%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-23.38%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-38.50%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.53%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.22%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.21%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 4.25%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3U.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.94%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.94%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

15.95%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.53%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.27%

-0.85%

Сравнение комиссий IS3U.DE и SC0D.DE

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и SC0D.DE

Ни IS3U.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3U.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IS3U.DE.

IS3U.DE tracks MSCI France Index, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IS3U.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор