PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3U.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3U.DE returned 7.56%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IS3U.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

IS3U.DE

1 день
1.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.27%
1 год
8.44%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.25%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		3.55%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.36%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between IS3U.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between IS3U.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с SXR8.DEIS3U.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

IS3U.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.29

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.90

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.75

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

6.64

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.29

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3U.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-32.86%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.54%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-16.94%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-19.60%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.63%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.27%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и PRAE.DE

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.25% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3U.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.39%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.66%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

12.97%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.42%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.22%

+0.20%

Сравнение комиссий IS3U.DE и PRAE.DE

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и PRAE.DE

Ни IS3U.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3U.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IS3U.DE.

IS3U.DE tracks MSCI France Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS3U.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор