Сравнение IS3S.DE с ETH-USD
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 56.48%/yr for ETH-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.00%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 12.98% против 56.48% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
ETH-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -45.21%
- 1 год
- -35.55%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
ETH-USD Ethereum | -43.00% | -21.49% | 54.40% | 86.01% | -65.36% | 435.57% | 426.58% | 0.70% | -81.75% | 7,900.68% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and ETH-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between IS3S.DE and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
ETH-USD
Сравнение IS3S.DE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.95 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | -0.53 | +10.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | -0.91 | +38.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и ETH-USD
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -93.21% | +58.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -66.66% | +60.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -66.66% | +48.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -76.09% | +58.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -93.21% | +58.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -65.34% | +64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -48.98% | +42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 45.31% | -43.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и ETH-USD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 16.03% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 46.97% | -34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 55.65% | -41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 59.39% | -45.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 78.43% | -61.77% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and ETH-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор