Сравнение IS3S.DE с BTC-USD
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.98% против 56.54% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
BTC-USD Bitcoin | -26.39% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
BTC-USD
Сравнение IS3S.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.86 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | -0.80 | +11.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | -1.38 | +38.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и BTC-USD
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -83.05% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -50.24% | +44.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -50.24% | +32.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -73.60% | +55.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -82.51% | +47.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -48.50% | +47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -40.03% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 34.94% | -33.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 11.08% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 34.70% | -22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 35.21% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 44.75% | -30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 55.74% | -39.08% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор