PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3N.DE с ^GSPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 10.37%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3N.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IS3N.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.56% соответственно.

IS3N.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.92%
С начала года
27.07%
6 месяцев
28.58%
1 год
44.90%
3 года*
20.88%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.37%

^GSPC

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		27.07%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%7.07%20.99%-11.06%20.43%
^GSPC
S&P 500 Index		11.08%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between IS3N.DE and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.48

The correlation between IS3N.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

IS3N.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3N.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.90

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.48

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.17

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

11.71

+2.91

IS3N.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3N.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-51.62%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.57%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-23.99%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-23.99%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-33.42%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.08%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.08%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.04%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и ^GSPC

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3N.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

3.97%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

9.16%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

12.60%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.86%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.61%

-0.47%

Часто задаваемые вопросы

IS3N.DE and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор