PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3N.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE).

IS3N.DE и EUNM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3N.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.55%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%20.43%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		4.94%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-10.84%19.89%

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3N.DE имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции EUNM.DE немного отстают с 7.84%.

IS3N.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.22%
1 год
23.70%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.09%

EUNM.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.95%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.91%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EEMIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPYIS3N.DE с IIND.L
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.LEUNM.DE с VT

Сравнение комиссий IS3N.DE и EUNM.DE

И IS3N.DE, и EUNM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IS3N.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3N.DEEUNM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.85

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.81

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

10.38

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3N.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNM.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3N.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между IS3N.DE и EUNM.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и EUNM.DE

Ни IS3N.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и EUNM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3N.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-35.91%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.46%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-23.62%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-31.86%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-8.62%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.64%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.84%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и EUNM.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеют волатильность 7.40% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3N.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

13.20%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.36%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.23%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.04%

-0.15%