PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3N.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

IS3N.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3N.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.55%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-2.38%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

IS3N.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.22%
1 год
23.70%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.09%

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPYIS3N.DE с IIND.L
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L5MVL.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий IS3N.DE и 5MVL.DE

IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IS3N.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3N.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.73

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

5.12

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

16.85

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3N.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3N.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.17

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между IS3N.DE и 5MVL.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и 5MVL.DE

Ни IS3N.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3N.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-32.25%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.34%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-20.60%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.87%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.39%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и 5MVL.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3N.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.22%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.42%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.24%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.62%

-0.73%