Сравнение IS3M.DE с BTC-USD
IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IS3M.DE returned 1.03%/yr vs 56.82%/yr for BTC-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3M.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3M.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3M.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции IS3M.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.03% против 56.82% соответственно.
IS3M.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.03%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 56.82%
Сравнение доходности по годам IS3M.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.00% | 2.60% | 4.13% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.09% | 0.34% | -0.62% | -0.09% |
BTC-USD Bitcoin | -29.63% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between IS3M.DE and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3M.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IS3M.DE
BTC-USD
Сравнение IS3M.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3M.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | -0.83 | +8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.99 | -1.37 | +47.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3M.DE и BTC-USD
Максимальная просадка IS3M.DE за все время составила -3.80%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3M.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3M.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.80% | -83.05% | +79.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -50.24% | +49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.47% | -50.24% | +49.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.18% | -73.60% | +72.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.80% | -82.51% | +78.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.58% | +49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -40.09% | +39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 31.74% | -31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3M.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) составляет 0.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IS3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3M.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 11.63% | -11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 34.69% | -34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 35.26% | -34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 44.21% | -43.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 55.51% | -54.40% |
Часто задаваемые вопросы
IS3M.DE and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3M.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор