PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3M.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3M.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IS3M.DE returned 1.01%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS3M.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3M.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3M.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции IS3M.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.01% против 59.66% соответственно.

IS3M.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.27%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.01%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3M.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3M.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		0.92%2.61%4.12%3.42%-0.29%-0.36%0.09%0.34%-0.62%-0.09%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between IS3M.DE and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2013 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с IS3M.DE:
IS3M.DE с ERNX.DEIS3M.DE с IS3N.DEIS3M.DE с PR1T.DEIS3M.DE с QDVE.DEIS3M.DE с BBLL.DEIS3M.DE с EUNA.DEIS3M.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

IS3M.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3M.DE
Ранг доходности на риск IS3M.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3M.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3M.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3M.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3M.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3M.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3M.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3M.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
-0.90

+3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
-1.21

+5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.87

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

-0.76

+8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.96

-1.35

+51.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3M.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3M.DE на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3M.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3M.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

-0.90

+3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.23

+2.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.14

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IS3M.DE и BTC-USD

Максимальная просадка IS3M.DE за все время составила -3.80%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3M.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3M.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.80%

-83.05%

+79.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-49.93%

+49.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.47%

-49.93%

+49.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.21%

-73.60%

+72.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.80%

-82.51%

+78.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-48.40%

+48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-39.96%

+39.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

33.81%

-33.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3M.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) составляет 0.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что IS3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3M.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

10.12%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

34.33%

-33.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76%

35.37%

-34.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

45.05%

-44.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

55.99%

-54.88%

Часто задаваемые вопросы

IS3M.DE and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3M.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор