График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IS3M.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) показал доход в 0.38% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IS3M.DE составила 0.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 0.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IS3M.DE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.22% | -0.05% | 0.38% | |||||||||
| 2025 | 0.28% | 0.31% | 0.17% | 0.26% | 0.27% | 0.17% | 0.24% | 0.17% | 0.19% | 0.16% | 0.14% | 0.22% | 2.61% |
| 2024 | 0.42% | 0.26% | 0.41% | 0.26% | 0.37% | 0.19% | 0.47% | 0.34% | 0.43% | 0.19% | 0.48% | 0.23% | 4.12% |
| 2023 | 0.15% | 0.19% | 0.23% | 0.25% | 0.19% | 0.31% | 0.34% | 0.38% | 0.31% | 0.33% | 0.28% | 0.41% | 3.42% |
| 2022 | -0.13% | -0.02% | -0.06% | -0.05% | -0.08% | -0.23% | 0.06% | -0.06% | -0.35% | 0.13% | 0.28% | 0.22% | -0.29% |
| 2021 | -0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.07% | 0.01% | -0.09% | -0.02% | -0.09% | 0.03% | -0.36% |
Метрики бенчмарка
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF: годовая альфа составляет 0.68%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.10.2013.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (2.45%) было выше, чем в снижении (0.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 2.45%
- Участие в снижении
- 0.11%
Комиссия
Комиссия IS3M.DE составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IS3M.DE имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IS3M.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.43 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 0.73 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.11 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.67 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.29 | 2.80 | +31.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IS3M.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €3.33 | €2.77 | €3.84 | €2.19 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.03 | €0.13 |
Дивидендный доход | 3.30% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.56 | €0.56 | |||||||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.54 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.22 | €2.77 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.98 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.86 | €3.84 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.43 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.76 | €2.19 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF показал максимальную просадку в 3.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 807 торговых сессий.
Текущая просадка iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.8% | 17 мар. 2017 г. | 758 | 23 мар. 2020 г. | 807 | 23 мая 2023 г. | 1565 |
| -0.47% | 4 апр. 2025 г. | 4 | 9 апр. 2025 г. | 2 | 11 апр. 2025 г. | 6 |
| -0.43% | 28 окт. 2013 г. | 55 | 17 янв. 2014 г. | 3 | 22 янв. 2014 г. | 58 |
| -0.3% | 17 мар. 2026 г. | 5 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.29% | 13 мая 2015 г. | 99 | 29 сент. 2015 г. | 115 | 14 мар. 2016 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...