Сравнение IS3M.DE с ERNX.DE
IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both Ultrashort Bond funds from iShares - IS3M.DE tracks the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR) while ERNX.DE tracks the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS3M.DE returned 3.34%/yr vs 3.33%/yr for ERNX.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS3M.DE и ERNX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3M.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 0.87%.
IS3M.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.01%
ERNX.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3M.DE и ERNX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.92% | 2.61% | 4.12% | 3.42% | -0.04% |
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | 0.87% | 2.69% | 4.04% | 3.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IS3M.DE and ERNX.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.20 |
The correlation between IS3M.DE and ERNX.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3M.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск
IS3M.DE
ERNX.DE
Сравнение IS3M.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3M.DE | ERNX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 10.99 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.96 | 54.93 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3M.DE | ERNX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.90 | -3.04 |
Просадки
Сравнение просадок IS3M.DE и ERNX.DE
Максимальная просадка IS3M.DE за все время составила -3.80%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3M.DE и ERNX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3M.DE | ERNX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.80% | -0.83% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.20% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.47% | -0.20% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.09% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3M.DE и ERNX.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IS3M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3M.DE | ERNX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.17% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 0.56% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 0.74% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 0.68% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.68% | +0.43% |
Сравнение комиссий IS3M.DE и ERNX.DE
И IS3M.DE, и ERNX.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3M.DE и ERNX.DE
Дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IS3M.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE and ERNX.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
Подберите оптимальное распределение для IS3M.DE и ERNX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор