PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с IS0R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3K.DE с IS0R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - IS3K.DE tracks the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped while IS0R.DE tracks the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3K.DE returned 4.08%/yr vs 4.79%/yr for IS0R.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for IS0R.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и IS0R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у IS0R.DE с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции IS3K.DE уступали акциям IS0R.DE по среднегодовой доходности: 4.08% против 4.79% соответственно.

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%

IS0R.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.26%
3 года*
5.34%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и IS0R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.44%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%16.09%2.76%-7.28%

Correlation

The correlation between IS3K.DE and IS0R.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г.

0.94

The correlation between IS3K.DE and IS0R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с HYLE.DE

Доходность на риск

IS3K.DE vs. IS0R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c IS0R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEIS0R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.92

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.36

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.65

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

5.16

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. IS0R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0R.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и IS0R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEIS0R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и IS0R.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки IS0R.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и IS0R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3K.DEIS0R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-22.05%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.11%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-11.44%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-11.44%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-22.05%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.26%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.74%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.00%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и IS0R.DE

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) имеют волатильность 0.85% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3K.DEIS0R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.84%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

3.65%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.59%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

7.66%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

8.84%

-0.99%

Сравнение комиссий IS3K.DE и IS0R.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IS0R.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и IS0R.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности IS0R.DE в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		6.21%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IS3K.DE and IS0R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS3K.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3K.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.

IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.50% for IS0R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и IS0R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор