PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3J.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3J.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS3J.DE is a Short-Term Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3J.DE returned 2.11%/yr vs 8.82%/yr for ISPA.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3J.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции IS3J.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 2.11% против 8.82% соответственно.

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%

ISPA.DE

1 день
0.36%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
14.70%
С начала года
18.46%
1 год
32.82%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.61%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3J.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.80%5.49%-10.32%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		18.46%19.72%12.97%4.78%-1.91%22.80%-9.12%24.23%-6.97%2.97%

Correlation

The correlation between IS3J.DE and ISPA.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.17

The correlation between IS3J.DE and ISPA.DE shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с XYLE.DEIS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с IU0E.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

IS3J.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3J.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3J.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.72

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
5.11

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.69

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

8.96

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

32.52

-28.27

IS3J.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3J.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3J.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3J.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3J.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-38.90%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.64%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-15.09%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.14%

-15.09%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-38.90%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

0.00%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.52%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3J.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3J.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

6.64%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

8.86%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

11.92%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

14.63%

-6.04%

Сравнение комиссий IS3J.DE и ISPA.DE

IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3J.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности ISPA.DE в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.91%4.52%4.89%5.91%4.87%3.31%4.04%4.02%4.01%5.66%3.64%4.35%

Часто задаваемые вопросы

IS3J.DE and ISPA.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

IS3J.DE is categorized as Short-Term Bond, while ISPA.DE is Global Equities. IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while ISPA.DE tracks STOXX Global Select Dividend 100. Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор