Сравнение IS3J.DE с EUNA.DE
IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating)) are both exchange-traded funds - IS3J.DE is a Short-Term Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3J.DE returned 3.11%/yr vs -1.55%/yr for EUNA.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3J.DE и EUNA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.81%.
IS3J.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.11%
EUNA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3J.DE и EUNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3J.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.96% | -5.65% | 10.87% | 2.09% | 1.39% | 7.75% | -4.93% | 8.80% | 5.49% | -1.99% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) | -0.81% | 2.91% | 1.48% | 4.41% | -13.52% | -2.42% | 3.86% | 5.07% | -1.20% | -0.20% |
Correlation
The correlation between IS3J.DE and EUNA.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between IS3J.DE and EUNA.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3J.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск
IS3J.DE
EUNA.DE
Сравнение IS3J.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3J.DE | EUNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.29 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.74 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3J.DE и EUNA.DE
Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и EUNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3J.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -17.81% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.80% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -3.90% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.14% | -17.04% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -8.91% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.72% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3J.DE и EUNA.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3J.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.94% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 2.88% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 3.75% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.84% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 4.44% | +4.15% |
Сравнение комиссий IS3J.DE и EUNA.DE
IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3J.DE и EUNA.DE
Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3J.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.34% | 4.43% | 3.91% | 3.18% | 1.87% | 1.44% | 2.26% | 2.64% | 2.24% | 1.94% | 1.68% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IS3J.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS3J.DE.
IS3J.DE is categorized as Short-Term Bond, while EUNA.DE is Global Bonds. IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.10% for EUNA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и EUNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор