PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3J.DE с XYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3J.DE с XYLE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds - IS3J.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while XYLE.DE tracks the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3J.DE returned 3.11%/yr vs -0.38%/yr for XYLE.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for XYLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3J.DE и XYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у XYLE.DE с доходностью -0.20%.

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%

XYLE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-0.20%
1 год
1.66%
3 года*
3.14%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3J.DE и XYLE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.80%0.13%
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%4.18%2.66%3.49%-10.24%-0.50%8.38%13.95%-0.37%

Correlation

The correlation between IS3J.DE and XYLE.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between IS3J.DE and XYLE.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с IU0E.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DEIS3J.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XYLE.DE:
XYLE.DE с SNAV.DEXYLE.DE с IU0E.DEXYLE.DE с CEBU.DEXYLE.DE с XDWT.DEXYLE.DE с IUSU.DEXYLE.DE с XAIX.DEXYLE.DE с XEON.DE

Доходность на риск

IS3J.DE vs. XYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XYLE.DE
Ранг доходности на риск XYLE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3J.DE c XYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3J.DEXYLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.79

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.11

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

3.00

+1.25

IS3J.DE vs. XYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3J.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLE.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3J.DE и XYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3J.DE и XYLE.DE

Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки XYLE.DE в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и XYLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3J.DEXYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-19.07%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.41%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-1.45%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.14%

-13.98%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.96%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.28%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3J.DE и XYLE.DE

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3J.DEXYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.52%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

1.71%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

2.10%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

3.27%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

5.85%

+2.74%

Сравнение комиссий IS3J.DE и XYLE.DE

IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XYLE.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3J.DE и XYLE.DE

Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как XYLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3J.DE and XYLE.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for XYLE.DE.

IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while XYLE.DE tracks Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.21% for XYLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и XYLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор