Сравнение IS3J.DE с PJSR.DE
IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and PJSR.DE (PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation) are both Short-Term Bond funds. IS3J.DE is passively managed, while PJSR.DE is actively managed. Over the past 10 years, IS3J.DE returned 2.11%/yr vs 0.72%/yr for PJSR.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for PJSR.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3J.DE и PJSR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у PJSR.DE с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции IS3J.DE превзошли акции PJSR.DE по среднегодовой доходности: 2.11% против 0.72% соответственно.
IS3J.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.11%
PJSR.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение доходности по годам IS3J.DE и PJSR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3J.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.96% | -5.65% | 10.87% | 2.09% | 1.39% | 7.75% | -4.93% | 8.80% | 5.49% | -10.32% |
PJSR.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation | 1.13% | 2.85% | 4.36% | 3.97% | -2.27% | -0.58% | -0.25% | -0.07% | -1.34% | -0.20% |
Correlation
The correlation between IS3J.DE and PJSR.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3J.DE vs. PJSR.DE — Ранг доходности на риск
IS3J.DE
PJSR.DE
Сравнение IS3J.DE c PJSR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3J.DE | PJSR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.76 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 27.82 | -23.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3J.DE и PJSR.DE
Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки PJSR.DE в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и PJSR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3J.DE | PJSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -5.63% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -0.39% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -0.39% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.14% | -3.45% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | -5.60% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.03% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -1.37% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.08% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3J.DE и PJSR.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3J.DE | PJSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.08% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 0.40% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 0.56% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 0.56% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 0.61% | +7.98% |
Сравнение комиссий IS3J.DE и PJSR.DE
IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PJSR.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3J.DE и PJSR.DE
Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как PJSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3J.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.34% | 4.43% | 3.91% | 3.18% | 1.87% | 1.44% | 2.26% | 2.64% | 2.24% | 1.94% | 1.68% | 1.41% |
PJSR.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3J.DE and PJSR.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PJSR.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PJSR.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IS3J.DE.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.19% for PJSR.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и PJSR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор