PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3J.DE с SNAV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3J.DE с SNAV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SNAV.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IS3J.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while SNAV.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3J.DE returned 3.11%/yr vs 3.63%/yr for SNAV.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SNAV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3J.DE и SNAV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SNAV.DE с доходностью 4.35%.

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%

SNAV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
2.90%
С начала года
4.35%
1 год
5.50%
3 года*
4.48%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3J.DE и SNAV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.80%-0.78%
SNAV.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)		4.35%-6.27%11.34%1.62%4.10%8.04%-6.03%-6.49%-0.79%

Correlation

The correlation between IS3J.DE and SNAV.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.91

The correlation between IS3J.DE and SNAV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с XYLE.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с IU0E.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DEIS3J.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SNAV.DE:
SNAV.DE с XYLE.DESNAV.DE с CEBU.DESNAV.DE с IU0E.DESNAV.DE с IUSU.DESNAV.DE с 2B7S.DESNAV.DE с NQSE.DESNAV.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

IS3J.DE vs. SNAV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SNAV.DE
Ранг доходности на риск SNAV.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3J.DE c SNAV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3J.DESNAV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

4.33

-0.08

IS3J.DE vs. SNAV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3J.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNAV.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3J.DE и SNAV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3J.DE и SNAV.DE

Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки SNAV.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и SNAV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3J.DESNAV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-13.17%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.24%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-10.85%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.14%

-11.57%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.40%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.57%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3J.DE и SNAV.DE

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNAV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3J.DESNAV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.21%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

4.04%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.63%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

7.24%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

8.15%

+0.44%

Сравнение комиссий IS3J.DE и SNAV.DE

IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNAV.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3J.DE и SNAV.DE

Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SNAV.DE в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
SNAV.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)		4.40%4.75%4.59%4.09%1.64%0.79%2.45%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IS3J.DE and SNAV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNAV.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNAV.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS3J.DE.

IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SNAV.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.15% for SNAV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и SNAV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор