PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3J.DE с IU0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3J.DE с IU0E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IS3J.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while IU0E.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3J.DE returned 3.11%/yr vs 1.06%/yr for IU0E.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for IU0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3J.DE и IU0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у IU0E.DE с доходностью 0.56%.

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%

IU0E.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.56%
1 год
1.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3J.DE и IU0E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.59%
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.56%3.05%3.56%3.27%-4.30%-0.97%1.77%1.60%

Correlation

The correlation between IS3J.DE and IU0E.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

-0.06

The correlation between IS3J.DE and IU0E.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с XYLE.DEIS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DEIS3J.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с CEBU.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DEIU0E.DE с PJSR.DE

Доходность на риск

IS3J.DE vs. IU0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3J.DE c IU0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3J.DEIU0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.40

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.54

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

7.75

-3.50

IS3J.DE vs. IU0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3J.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU0E.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3J.DE и IU0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3J.DE и IU0E.DE

Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки IU0E.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и IU0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3J.DEIU0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-8.40%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.74%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-0.75%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.14%

-6.01%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.18%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-1.60%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.24%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3J.DE и IU0E.DE

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IU0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3J.DEIU0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.56%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

1.42%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

2.01%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

2.23%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

3.09%

+5.50%

Сравнение комиссий IS3J.DE и IU0E.DE

IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IU0E.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3J.DE и IU0E.DE

Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IU0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3J.DE and IU0E.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU0E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU0E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for IS3J.DE.

IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while IU0E.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.17% for IU0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и IU0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор