Сравнение IS3J.DE с CEBU.DE
IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CEBU.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IS3J.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while CEBU.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, IS3J.DE returned 5.24% vs 1.84% for CEBU.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS3J.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3J.DE и CEBU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3J.DE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у CEBU.DE с доходностью 0.18%.
IS3J.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.11%
CEBU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3J.DE и CEBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IS3J.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.96% | -5.65% | 10.87% | -1.44% |
CEBU.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.18% | 3.95% | 3.10% | 2.99% |
Correlation
The correlation between IS3J.DE and CEBU.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3J.DE vs. CEBU.DE — Ранг доходности на риск
IS3J.DE
CEBU.DE
Сравнение IS3J.DE c CEBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3J.DE | CEBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.45 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.39 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3J.DE и CEBU.DE
Максимальная просадка IS3J.DE за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки CEBU.DE в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3J.DE и CEBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3J.DE | CEBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -1.48% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.26% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.36% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.26% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.42% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3J.DE и CEBU.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IS3J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3J.DE | CEBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.49% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 1.67% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 2.07% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 2.35% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 2.35% | +6.24% |
Сравнение комиссий IS3J.DE и CEBU.DE
IS3J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEBU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3J.DE и CEBU.DE
Дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как CEBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBU.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3J.DE iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.34% | 4.43% | 3.91% | 3.18% | 1.87% | 1.44% | 2.26% | 2.64% | 2.24% | 1.94% | 1.68% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IS3J.DE and CEBU.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEBU.DE.
IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while CEBU.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for IS3J.DE and 0.25% for CEBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3J.DE и CEBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор