PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3H.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).

IS3H.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		3.90%30.84%11.73%-0.19%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.10%.

IS3H.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.19%

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с GLDIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с ELF1.DEIS3H.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий IS3H.DE и EUPA.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Доходность на риск

IS3H.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DEEUPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.45

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.08

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

8.25

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUPA.DE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.32

-0.78

Корреляция

Корреляция между IS3H.DE и EUPA.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и EUPA.DE

Ни IS3H.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и EUPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3H.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-10.28%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.20%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-4.80%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-1.87%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и EUPA.DE

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3H.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.77%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.04%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.24%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

12.33%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

12.33%

+3.79%