PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3G.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3G.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

IS3G.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3G.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Large Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		-0.30%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%29.80%-12.63%11.55%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		4.94%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции IS3G.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 6.82% соответственно.

IS3G.DE

1 день
2.99%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.89%
1 год
12.39%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.47%

ZPRL.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с EUPE.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с EUNA.DEIS3G.DE с EUN0.DEIS3G.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DE

Сравнение комиссий IS3G.DE и ZPRL.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

IS3G.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3G.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

4.08

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3G.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3G.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между IS3G.DE и ZPRL.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и ZPRL.DE

Ни IS3G.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3G.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-35.35%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.27%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-23.37%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

-35.35%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.92%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.42%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и ZPRL.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3G.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.19%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

6.78%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

11.90%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

11.84%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

13.59%

+3.76%