PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3G.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3G.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

IS3G.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3G.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Large Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		-0.85%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%29.80%-12.63%11.55%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции IS3G.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.99% соответственно.

IS3G.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.06%
3 года*
12.13%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.39%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с EUPE.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с ZPRL.DEIS3G.DE с EUNA.DEIS3G.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий IS3G.DE и EUN0.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

IS3G.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3G.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.82

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

3.58

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3G.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3G.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между IS3G.DE и EUN0.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и EUN0.DE

Ни IS3G.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3G.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-30.68%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.10%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-19.64%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

-30.68%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.06%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.71%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и EUN0.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3G.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.08%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

6.47%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

11.76%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

11.00%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

12.53%

+4.82%