Сравнение IS3G.DE с ELFC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).
IS3G.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3G.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Large Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3G.DE и ELFC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3G.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | -0.30% | 22.66% | 8.54% | 20.59% | -11.41% | 23.35% | -2.21% | 29.80% | -12.63% | 11.55% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 9.44% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IS3G.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IS3G.DE превзошли акции ELFC.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.78% соответственно.
IS3G.DE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.47%
ELFC.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3G.DE и ELFC.DE
IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IS3G.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
IS3G.DE
ELFC.DE
Сравнение IS3G.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3G.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.05 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.20 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3G.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IS3G.DE и ELFC.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3G.DE и ELFC.DE
IS3G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.20% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок IS3G.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и ELFC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3G.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -37.68% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.55% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -16.85% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -37.68% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -1.16% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.77% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3G.DE и ELFC.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3G.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.01% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 8.11% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 13.34% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 13.80% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.59% | +0.76% |