PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3G.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3G.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

IS3G.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3G.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Large Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		-0.85%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%29.80%-12.63%11.55%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		10.33%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции IS3G.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.92% соответственно.

IS3G.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.06%
3 года*
12.13%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.39%

EUPE.DE

1 день
0.94%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.33%
6 месяцев
14.91%
1 год
19.28%
3 года*
9.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с ZPRL.DEIS3G.DE с EUNA.DEIS3G.DE с ASWA.DEIS3G.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DEEUPE.DE с SLMC.DE

Сравнение комиссий IS3G.DE и EUPE.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

IS3G.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3G.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.83

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.79

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.23

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3G.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3G.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между IS3G.DE и EUPE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и EUPE.DE

Ни IS3G.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3G.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-32.64%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.87%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-15.63%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

-32.64%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.11%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.01%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.40%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и EUPE.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3G.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.98%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

7.93%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

13.54%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

13.11%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.01%

+2.34%