PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3C.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE).

IS3C.DE и ZPR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.42%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-8.60%7.87%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции IS3C.DE уступали акциям ZPR5.DE по среднегодовой доходности: -0.53% против 2.27% соответственно.

IS3C.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
0.96%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.53%

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE

Сравнение комиссий IS3C.DE и ZPR5.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IS3C.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3C.DEZPR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.23

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.27

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.24

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

-0.49

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3C.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа ZPR5.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3C.DEZPR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между IS3C.DE и ZPR5.DE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и ZPR5.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и ZPR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3C.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-14.48%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.88%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-9.92%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-14.48%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-5.15%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.88%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.29%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и ZPR5.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3C.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.89%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

3.89%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

6.88%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

7.08%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.25%

+2.00%