PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 28.56% for 5ESG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%1.27%

Correlation

The correlation between IS20.DE and 5ESG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between IS20.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

IS20.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.47

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.36

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.12

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

15.77

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.21

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-23.40%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-6.93%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.89%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.81%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и 5ESG.DE

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.77%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.54%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.53%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.20%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.81%

+2.76%

Сравнение комиссий IS20.DE и 5ESG.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и 5ESG.DE

Ни IS20.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS20.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.

IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.17% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор