Сравнение IS20.DE с ESEA.DE
IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index while ESEA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 25.40% for ESEA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS20.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS20.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
IS20.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS20.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IS20.DE iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 9.38% | 6.77% | 6.20% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 2.08% |
Correlation
The correlation between IS20.DE and ESEA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between IS20.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS20.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
IS20.DE
ESEA.DE
Сравнение IS20.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS20.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.53 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.08 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS20.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IS20.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS20.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -33.64% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -7.19% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.39% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.87% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.10% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS20.DE и ESEA.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS20.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.02% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 8.65% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 12.45% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.91% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.81% | +1.76% |
Сравнение комиссий IS20.DE и ESEA.DE
IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS20.DE и ESEA.DE
IS20.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
IS20.DE iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS20.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.
IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор