PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index while SXR8.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 25.54% for SXR8.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%1.80%

Correlation

The correlation between IS20.DE and SXR8.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between IS20.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DEIS20.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

IS20.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.21

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.00

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.58

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

12.71

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-33.78%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.13%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.45%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.17%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.01%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и SXR8.DE

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.65%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.57%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.56%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.16%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.09%

+3.48%

Сравнение комиссий IS20.DE и SXR8.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и SXR8.DE

Ни IS20.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IS20.DE and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IS20.DE.

IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор