PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and 2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS20.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Index, while 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 2.02% for 2B7D.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for 2B7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.60%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%0.90%

Correlation

The correlation between IS20.DE and 2B7D.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.01

The correlation between IS20.DE and 2B7D.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO

Доходность на риск

IS20.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DE2B7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.02

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.22

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.03

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

0.05

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.02

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.35

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, примерно равная максимальной просадке 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и 2B7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-26.89%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-16.85%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-9.21%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-8.47%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

8.88%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) составляет 3.65%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.09%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.56%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

25.70%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

16.48%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.93%

+2.64%

Сравнение комиссий IS20.DE и 2B7D.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и 2B7D.DE

Ни IS20.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS20.DE and 2B7D.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7D.DE.

IS20.DE is categorized as S&P 500, while 2B7D.DE is Consumer Staples Equities. IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.15% for 2B7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и 2B7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор