PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0Z.DE с XZWG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Z.DE с XZWG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - IS0Z.DE tracks the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond while XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0Z.DE returned 1.18%/yr vs -0.15%/yr for XZWG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS0Z.DE и XZWG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у XZWG.DE с доходностью 0.27%.

IS0Z.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.54%
3 года*
1.18%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
-0.58%

XZWG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-1.04%
3 года*
-0.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и XZWG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.29%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-1.03%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.27%-4.17%1.51%2.50%-16.73%-1.34%

Correlation

The correlation between IS0Z.DE and XZWG.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.94

The correlation between IS0Z.DE and XZWG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0Z.DE:
IS0Z.DE с DBZB.DEIS0Z.DE с SHYIS0Z.DE с EUNA.DEIS0Z.DE с AGGU.LIS0Z.DE с DODGXIS0Z.DE с GLDIS0Z.DE с HYG
Часто сравнивают с XZWG.DE:
XZWG.DE с 10AK.DEXZWG.DE с XCTW.DEXZWG.DE с AHYH.DEXZWG.DE с XNZE.DEXZWG.DE с XBAE.DEXZWG.DE с XDEM.DEXZWG.DE с XDEV.DE

Доходность на риск

IS0Z.DE vs. XZWG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Z.DE c XZWG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0Z.DEXZWG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.35

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.45

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.51

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.97

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0Z.DE vs. XZWG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Z.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XZWG.DE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Z.DE и XZWG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0Z.DEXZWG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.64

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IS0Z.DE и XZWG.DE

Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, примерно равная максимальной просадке XZWG.DE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и XZWG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Z.DEXZWG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-20.85%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.66%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-7.10%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-17.96%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-15.29%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.41%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Z.DE и XZWG.DE

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZWG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Z.DEXZWG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.43%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.90%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.87%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.68%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

6.68%

-1.02%

Сравнение комиссий IS0Z.DE и XZWG.DE

И IS0Z.DE, и XZWG.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Z.DE и XZWG.DE

Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XZWG.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.67%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.58%2.53%2.56%1.74%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Z.DE and XZWG.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0Z.DE and XZWG.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. They also come from different issuers: iShares and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и XZWG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор