PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Q.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Q.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Q.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - IS0Q.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Q.DE returned 2.56%/yr vs 0.28%/yr for ZPR6.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IS0Q.DE charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Q.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Q.DE показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.16%.

IS0Q.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
2.59%
С начала года
4.48%
1 год
7.17%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.10%

ZPR6.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.16%
1 год
2.74%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Q.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.48%-3.70%12.34%4.23%-6.55%7.84%-2.78%6.35%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.16%5.64%3.09%3.98%-9.09%-1.16%0.67%-0.10%

Correlation

The correlation between IS0Q.DE and ZPR6.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.04

The correlation between IS0Q.DE and ZPR6.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IS0Q.DE:
IS0Q.DE с CGB.DEIS0Q.DE с ICGB.DEIS0Q.DE с SNAZ.DEIS0Q.DE с LYQS.DEIS0Q.DE с ENDH.DEIS0Q.DE с SEAD.DEIS0Q.DE с ASRD.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с JMBE.DEZPR6.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

IS0Q.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Q.DE
Ранг доходности на риск IS0Q.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Q.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Q.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Q.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Q.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Q.DEZPR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.66

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.50

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.91

+0.90

IS0Q.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Q.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPR6.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Q.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Q.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка IS0Q.DE за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Q.DE и ZPR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Q.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-13.49%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.81%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-1.81%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.02%

-13.37%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.36%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.55%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.46%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Q.DE и ZPR6.DE

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IS0Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Q.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.74%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

2.20%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

2.55%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

4.42%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

5.09%

+3.67%

Сравнение комиссий IS0Q.DE и ZPR6.DE

IS0Q.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Q.DE и ZPR6.DE

Дивидендная доходность IS0Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.51%5.61%5.36%5.07%4.31%3.54%4.14%4.58%4.69%4.55%4.51%5.13%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Q.DE and ZPR6.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR6.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR6.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for IS0Q.DE.

IS0Q.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IS0Q.DE and 0.47% for ZPR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Q.DE и ZPR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор