Сравнение IS0E.DE с CD91.DE
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while CD91.DE is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 12.49%/yr for CD91.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CD91.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и CD91.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CD91.DE с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции CD91.DE по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.49% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и CD91.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 129.59% | 18.76% | 6.29% | -3.80% | -3.04% | 13.47% | 44.05% | -4.38% | -6.00% |
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 15.38% | 49.81% | -12.27% | -11.24% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and CD91.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between IS0E.DE and CD91.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. CD91.DE — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
CD91.DE
Сравнение IS0E.DE c CD91.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | CD91.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.49 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.17 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и CD91.DE
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что меньше максимальной просадки CD91.DE в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и CD91.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -80.32% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -27.16% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -27.16% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -39.56% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -55.46% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -23.41% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -46.60% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 10.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и CD91.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеют волатильность 12.84% и 13.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | CD91.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.40% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 33.89% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 42.29% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 34.31% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 34.40% | -1.87% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и CD91.DE
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CD91.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и CD91.DE
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IS0E.DE and CD91.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IS0E.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0E.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while CD91.DE is Gold. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.65% for CD91.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и CD91.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор