PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 9.33% соответственно.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and ZPDE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.92

The correlation between IS0D.DE and ZPDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

IS0D.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.83

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.29

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.54

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

8.09

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDE.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-65.58%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-17.16%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-26.97%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-26.97%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-65.58%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-8.87%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-17.28%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

5.40%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и ZPDE.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеют волатильность 7.78% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.53%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

20.35%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

23.96%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

26.90%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

28.89%

+4.23%

Сравнение комиссий IS0D.DE и ZPDE.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и ZPDE.DE

Ни IS0D.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and ZPDE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор