Сравнение IS0D.DE с LYM9.DE
IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 11.14%/yr for LYM9.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0D.DE и LYM9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у LYM9.DE с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям LYM9.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.14% соответственно.
IS0D.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 6.95%
LYM9.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам IS0D.DE и LYM9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 30.64% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | -39.08% | 13.51% | -18.94% | -15.78% |
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 37.23% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 1.12% | 46.11% | 50.04% | -9.16% | 15.64% |
Correlation
The correlation between IS0D.DE and LYM9.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between IS0D.DE and LYM9.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0D.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск
IS0D.DE
LYM9.DE
Сравнение IS0D.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0D.DE | LYM9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 9.45 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 31.90 | -26.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0D.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.65 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IS0D.DE и LYM9.DE
Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и LYM9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0D.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -72.01% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -7.81% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -41.61% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -55.00% | +22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.73% | -55.00% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -2.77% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -42.85% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 2.32% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0D.DE и LYM9.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеют волатильность 7.78% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0D.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.97% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 15.84% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 20.25% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 22.20% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 21.82% | +11.30% |
Сравнение комиссий IS0D.DE и LYM9.DE
IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LYM9.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0D.DE и LYM9.DE
IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.31% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
IS0D.DE and LYM9.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0D.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0D.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.
IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.60% for LYM9.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и LYM9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор