PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с IXUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с IXUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IS0D.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while IXUA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA. Both are passively managed. Over the past year, IS0D.DE returned 36.59% vs 20.67% for IXUA.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IXUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и IXUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у IXUA.DE с доходностью 9.84%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

IXUA.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.58%
С начала года
9.84%
6 месяцев
11.80%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и IXUA.DE

2026 (YTD)2025
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-10.77%
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		9.84%11.45%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and IXUA.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.01

The correlation between IS0D.DE and IXUA.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с V80A.DEIXUA.DE с EXUS.LIXUA.DE с IUSD.DEIXUA.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. IXUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c IXUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEIXUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.71

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.51

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.44

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

9.50

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. IXUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUA.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и IXUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEIXUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.10

-1.01

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и IXUA.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки IXUA.DE в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и IXUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEIXUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-16.58%

-62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-8.53%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-0.74%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-2.09%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.20%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и IXUA.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEIXUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.28%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

9.95%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

12.21%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

14.74%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

14.74%

+18.38%

Сравнение комиссий IS0D.DE и IXUA.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IXUA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и IXUA.DE

Ни IS0D.DE, ни IXUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and IXUA.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXUA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXUA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE is categorized as Energy Equities, while IXUA.DE is Global Equities. IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while IXUA.DE tracks MSCI World ex USA. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.15% for IXUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и IXUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор