Сравнение IRVIX с TILVX
IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IRVIX returned 11.92%/yr vs 11.48%/yr for TILVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IRVIX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRVIX показывает доходность 15.11%, а TILVX немного выше – 15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRVIX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции TILVX немного отстают с 11.48%.
IRVIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 11.92%
TILVX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам IRVIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 15.11% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 15.40% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between IRVIX and TILVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.97 |
The correlation between IRVIX and TILVX shifts across timeframes, from 0.86 (3 years) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
IRVIX
TILVX
Сравнение IRVIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.20 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 17.41 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и TILVX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -60.05% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -6.80% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -15.58% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -19.00% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -40.15% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -8.25% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.63% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и TILVX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.11% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.15% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.75% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 11.34% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 14.86% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.65% | -0.80% |
Сравнение комиссий IRVIX и TILVX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и TILVX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TILVX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.83% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.16% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
IRVIX and TILVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (4.15%) compared to IRVIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, IRVIX dropped -35.67% vs TILVX's -60.05%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVIX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор