Сравнение IRVIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.46% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и HDCTX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
IRVIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
IRVIX
HDCTX
Сравнение IRVIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.75 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.96 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.25 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и HDCTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и HDCTX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и HDCTX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -59.05% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -6.95% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -18.22% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -19.43% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -6.07% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.45% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.59% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и HDCTX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.15% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.30% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 11.06% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.49% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 11.44% | +5.38% |