Сравнение IRVH с ICPI
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while ICPI is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.51%.
IRVH
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.97% | 0.01% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.51% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IRVH and ICPI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IRVH
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IRVH c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и ICPI
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.34% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -0.25% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.04% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 0.96% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 0.96% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 0.96% | +7.83% |
Сравнение комиссий IRVH и ICPI
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и ICPI
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.60% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and ICPI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор