Сравнение IRVH с ICPI
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 0.18% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IRVH and ICPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IRVH
ICPI
Сравнение IRVH c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 6.20 | -6.42 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и ICPI
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.22% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | 0.00% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.03% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 0.95% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 0.95% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 0.95% | +7.90% |
Сравнение комиссий IRVH и ICPI
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и ICPI
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and ICPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор