Сравнение IRVH с IBII
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while IBII is passively managed. Over the past year, IRVH returned -3.05% vs 3.70% for IBII. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у IBII с доходностью 1.25%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 5.73% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.25% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
Correlation
The correlation between IRVH and IBII is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between IRVH and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. IBII — Ранг доходности на риск
IRVH
IBII
Сравнение IRVH c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.87 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.52 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и IBII
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -4.65% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -1.98% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -1.01% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -1.12% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.67% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и IBII
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) имеют волатильность 1.28% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.31% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.59% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 3.50% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 5.38% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 5.38% | +3.36% |
Сравнение комиссий IRVH и IBII
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и IBII
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IBII в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 5.19% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and IBII have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBII has higher volatility (1.31%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBII leads with 3.70% vs -3.05% for IRVH. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 3.70% return vs -3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.19% for IBII.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.10% for IBII.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор