Сравнение IRVH с DAX
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. IRVH is actively managed, while DAX is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 18.46%/yr for DAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DAX.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 0.44%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам IRVH и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 0.44% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | 14.89% |
Correlation
The correlation between IRVH and DAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. DAX — Ранг доходности на риск
IRVH
DAX
Сравнение IRVH c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.27 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.86 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.23 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.36 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и DAX
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -45.58% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -14.82% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -16.03% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -3.57% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.50% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.69% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и DAX
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 5.82% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 14.39% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 17.68% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 20.38% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 21.28% | -12.44% |
Сравнение комиссий IRVH и DAX
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и DAX
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности DAX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.47% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and DAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAX has higher volatility (5.82%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs DAX's -45.58%.
On 3-year performance, DAX leads with 18.46% vs -0.70% for IRVH. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DAX has performed better with a 18.46% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.47% for DAX.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DAX is Europe Equities. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.20% for DAX.
DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор