Сравнение IRVH с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
IRVH и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | 14.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и DAX
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
IRVH vs. DAX — Ранг доходности на риск
IRVH
DAX
Сравнение IRVH c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.51 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.75 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.61 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.33 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и DAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и DAX
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и DAX
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -45.58% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -14.82% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -10.00% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -10.58% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.23% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и DAX
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 8.46% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 12.77% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 20.20% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 20.20% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 21.21% | -12.19% |